【温馨提示】本文共有1807个字，预计阅读完需要5分钟， 内容均可免费复制哦！
您好，您能告诉我们一些您的情况吗？
好吧，我已经是一个大个子了，从数学和物理专业毕业后，我已经在保险业工作了24年，大部分时间是在中层管理职位，现在我是一名全职算法交易员。
我已经有多年投资股票，期权，认股权证和凭证的经验。
您是如何开始进行算法交易的？
我在购买StrategyQuant之后才开始使用EA。在那之前，我对它的运作方式只有非常模糊的想法，尤其是在美国指数上。到目前为止，我一直都忽略FOREX，但是由于SQ当时主要专注于FOREX，因此我从EA开始使用EURUSD，USDJPY，EURJPY和黄金。
成功需要多长时间？转折点是什么？
极大地帮助了我，因为我成为了一群每天都在努力工作的SQ爱好者的成员。
我们六个月内完成的工作量和进度将使我一个人花费大约三年的时间。
这也是我对算法交易的重要建议-不要孤立自己，并与其他朋友分享您的专业知识，观点和发现。
显然，我们必须支付一些“学费”，才能了解和适应经纪人之间的差异，模拟账户与真实账户之间的差异，滑点和差距。
我个人的转折点是当我能够使用EA（使用CFD）交易DAX时。
而且，就在DAX表现得非常“标准”且EA表现出色的时候。
您最喜欢算法交易什么？
自动系统同时在多个市场上不断出现，我将无法手动执行此操作。
他们根据预定义的规则自主进行交易。他们或多或少迫使金钱管理受到尊重。
对任何策略进行回测的可能性都是完美的。不要让回测结果愚弄自己，这一点非常重要。
如果即使在报价数据上也进行了回测，但是在理想条件下，这种回测的结果将总是比实际情况要好。
确保在SQX中将价差设置为略高于默认值，并添加滑点。
尝试比较一段时间内的回溯测试和真实账户的每笔交易，并尝试使回溯测试的结果（基于更新的数据）与实际交易的结果尽可能接近。
我正在使用带有TDS插件的MT 4，它允许使用测试设置的许多其他变体。因此，我也在MT4平台中测试了每种策略。
图–对数据过于敏感的策略示例–我们看到对同一工具的5种不同数据进行的模拟。
仅在此短时间内（大约一年和1/4），可能的利润间隔从$ 1202到$ 2280。稳健性测试之一–策略失败。
图–通过测试的策略示例–期末区间为2684美元至2858美元。
另一方面，我要支付几个VPS，我需要强大的硬件来生成策略。但是我不会将其更改为自由交易。
您能否告诉我们更多有关您用来创建和选择最佳策略的工作流程的信息？
以前，它在SQ3中相当复杂，因为必须手动或半自动进行鲁棒性测试。
如今，在带有自定义项目的SQX中，一切都很简单，您“仅”需要思考并创建工作流（这可能是最困难的部分），然后让SQX工作几天。
就我个人而言，我只使用很少的特定工作流程–我不使用WFM（我认为它仅用于显示预优化（我可以通过一种更简单的方式来识别它）），甚至不使用更新的SPP方法。
对于最终策略的选择，我将重点放在一些简单的指标上，例如SQN值，R预期值，夏普比率，稳定的年度交易数。我更喜欢均衡的多头/空头对称性，每笔交易的最大平均利润，年化R / DD等。
我最多使用两个入口过滤器，但是我只选择一个，然后寻找完全不同的第二个过滤器。
如果时间允许，我试图了解基本的策略逻辑，以可视模式查看交易结果。我不喜欢交易我不了解的东西。
应该稍微降低标准SQX设置，例如，当我测试使用相同入场价格水平并仅生成入场条件的生成策略时，则具有最佳股本和指标的策略具有以下进入筛选器：
LongEntrySignal =（LinReg（主图表，453）[3]在8个柱前上升了2个柱）；
ShortEntrySignal =（LinReg（主图表，453）[3]在8个柱前下跌2个柱）；
我根本不会考虑接受这种策略（解释-这些进入条件没有逻辑意义，它们看起来是随机的，并且可能曲线拟合数据）。
在生成的结果中，通常会有类似策略的组，它们的交易水平几乎相同，只是SL，PT，TS等的过滤器和设置不同。
我尝试选择一组代表进行进一步测试。如果最终结果中只有1-2个类似的策略，我通常会立即将其丢弃。
您创建最佳投资组合的哲学是什么？
我不赞成与任何投资组合优化器一起使用，并从50个策略中选择10个策略来相互补充。
我尝试解决工具之间的相关性，然后主要解决策略之间的相关性。它希望在大量工具上混合使用多种不同的方法（波动，突破，反向，趋势跟随，BIAS）–我交易外汇，指数差价合约，商品差价合约。
有时（例如）您的EURUSD策略在半年内表现不佳，但是大部分利润将来自GBPJPY。
市场停滞不前，突破将无法进行。
我建议您在个别仪器上遵循这些成功时期并相应地调整MM，这意味着我会在特定时刻性能更好的仪器上投入更多资金。
大多数投资者往往会在结果达到顶峰时做出错误的决策，以部署战略或整个投资组合。但是，通常在结果达到峰值后会出现缩水，没有什么可以长大。
我认为最好是从先前的亏损中恢复过来的时候开始进行实时交易。
您是针对策略使用优化参数还是使用哪些策略参数？
我基本上不使用优化。在选择策略时，我更喜欢低代的策略。
优化个别策略时，通常会通过人为降低DD来人为增加R / DD。然后，将这些优化策略组合到投资组合中时，即使是Monte Carlo模拟的Drawdown也无法为您提供帮助。
每个投资组合有时都遭受精疲力尽。您如何克服它并保持对机器人的信任？
当然，要警惕每种策略的缩编，并用新鲜血液替换不成功的那些（超过最大历史缩编的那些）。
有没有您想推荐给其他交易者的知识来源？
例如，我访问此网站以获得灵感：oxfordstrat
我还与尼克·汉基斯（Nick Hankeys）密切关注交易者周围小组中SQX策略的发展。
有时我在这里寻找一个想法：prorealcode
您有什么技巧可以避免或应该了解算法交易？
我不想在周五晚上关闭大多数策略，也正在等待策略，因为我不想冒任何周末差额的风险。
我避免使用周五宣布的NFP（本月的第一个星期五），这通常会引起双方的波动，并且没有更多的空间来利用后续的波动获利。
现在，市场在宣布欧洲央行利率和随后的会议时表现类似。
在这里的一次采访中，您展示了一个真实帐户-现在看起来像什么？
今年并非简单–长期以来，欧元兑美元一直表现异常，假新闻，特朗普的推文，中美交易和英国退欧都对指数构成了打击。
现在，利润主要来自基于日元的货币对。我认为我们很快就会看到更多有趣的市场动向！
我也想看看SQX在TradeStation上开发日内期货策略的新可能性。
真实账户净值
您对新手有什么建议？
不要一个人工作 自己动手，在网上找到相关的信息来源。
不要浪费时间进行缩放和M1或M5时间框架（大量数据噪声）。
不要过度交易-减少交易会更好，但要有更好的“质量”和更高的平均利润。
有合理的期望–交易不是快速致富的计划。
不要追求最完美的资产形状–完美资产是曲线拟合的标志。
尽管选择部分受限，但可以最大程度地实现多元化。
没有圣杯，只有您对市场及其发展的深入了解。定量交易只是概率的博弈。
访谈日期：2019年12月31日
关于采访的搞笑说说
【本文标题和网址】关于采访的搞笑说说
http://www.cqlxdl.com/news/57745.html
内容更新时间（UpDate）：
2023年03月16日 星期四
